Como Funciona A Otimização Manual De Um EA e Para Que Serve

Por outras palavras, todos os parâmetros que compõe o EA podem ser analisados um por um para concluirmos qual será o exato ponto em que o EA poderá apresentar uma melhor performance, sempre com base nos dados estatísticos passados.

Por exemplo, imaginemos que determinada estratégia por defeito tem estipulado um take profit de 60 pips. Ao introduzirmos o processo de otimização manual, podemos realmente verificar se na prática esse seria ou não o melhor target para esse EA. É muito provável que um pequeno desvio desse valor, ligeiramente para cima ou para baixo, possa influenciar (por vezes) bastante e de uma forma positiva os resultados do backtest e consequentemente na prática, quando a estratégia já estiver em conta real.

Repare como no exemplo apresentado, no caso da estratégia em questão, à medida que o take profit aumenta, o resultado do lucro também vai aumentando. É através desta lógica de raciocínio que podemos encontrar o TP ideal para qualquer estratégia. A grande vantagem é que conforme podemos aplicar esta metodologia para identificar o melhor TP, também a podemos utilizar para encontrar outras variáveis quaisquer que façam parte do robot. Como consequência teremos seguramente um melhoramento do resultado final do lucro das estratégias, para além da preciosa ajuda que esta ferramenta nos fornece para decidir se valerá a pena ou não investir tempo em determinado EA/estratégia.

Toda a metodologia em termos práticos tem mais algumas vantagens, pois permite encontrar os níveis de intervalo e região de preços ótimos e uma vez encontrado dentro do intervalo ótimo o melhor parâmetro permite ir melhorando e pesquisando outros parâmetros de forma circular.

Por vezes através de uma estratégia é possível produzir sub estratégias que apesar de terem a mesma lógica podem entrar em pontos e momentos diferentes, chegando até em alguns momentos a parecer que se trata de uma estratégia completamente diferente, o que é excelente para a diversificação de um portfólio.

Por: Nelson Dias.

Divulgação das taxas de desemprego da Nova Zelândia

A Taxa de Desemprego divulgada pelo gabinete de estatística da Nova Zelândia é o número de trabalhadores desempregados dividido pelo total da força de trabalho civil.

Se a taxa estiver alta, isso indica uma falta de expansão dentro do mercado de trabalho da Nova Zelândia. Como resultado, um aumento leva a enfraquecer a economia da Nova Zelândia. Por outro lado, uma diminuição é vista como positiva (ou alta) para o NZD.

No caso da Nova Zelândia prevê-se uma diminuição da taxa de desemprego se compararmos o previsto com o último resultado divulgado, ou seja, uma diminuição de 4.3% para 4.2%.

A verificar-se este cenário, e caso o mercado seja “racional”, é possível que venhamos a assistir a um momento de grande volatilidade no mercado, nos instrumentos cujo NZD faça parte e que este venha a valorizar em relação aos demais, pois com a efetivação desses dados estaremos perante um sinal positivo para a economia da Nova Zelândia.

Como poderemos então eventualmente tirar vantagem da notícia?

Temos alguns cenários possíveis:

1- Os valores divulgados são iguais ou inferiores ao esperado

. Com este cenário o mais provável é uma valorização do NZD.

. Se porventura se verificar este 1º cenário mas o mercado reagir na direção inversa, é possível que ao final de alguns minutos tenhamos um reajustamento, sendo normalmente possível de aproveitar o mesmo a partir do minuto 15.

2- Os valores divulgados são superiores ao esperado

. Tendencialmente aqui o mercado irá desvalorizar nos pares constituídos pelo NZD.

. Se por ventura se verificar este 2º ponto mas o mercado para os pares NZD em vez de desvalorizarem acabarem por valorizar, ou seja, acontecendo o contrário do esperado no que diz respeito à reação do mercado, também poderá aqui surgir uma oportunidade para aproveitar a correção do movimento a partir do minuto 15.

* Qualquer análise feita em relação ao mercado jamais deverá ser interpretada como sugestão de uma operação nem recomendação de investimento, tendo apenas como finalidade fins meramente tutoriais/teóricos.

Por: Nelson Dias.

Exemplo Perfeito Da Operativa De Rompimento De Canais (XAUUSD)

Esta é uma estratégia que pode ser operada em qualquer par e que geralmente deve ser acompanhada em TF maiores, de H4 a D1.

No exemplo de hoje podemos ver as duas últimas oportunidades geradas pelo ouro no gráfico D1. Quem tivesse colocado a operativa em prática já poderia tranquilamente ter saído com profit ou pelo menos em break even. Reparem a efetividade da mesma ao romper com clareza o canal que vem formando ao longo dos dias, quando isso acontece geralmente o movimento nesse sentido tende a acentuar-se passado algum tempo.

Para aqueles que gostam de estar frequentemente no mercado, todos os dias, fazendo day traiding, esta estratégia é seguramente o oposto, direcionada para outro tipo de perfil de Trader… aqui é necessário ficar muitos dias consecutivos fora do mercado e entrar no momento certo para aproveitar a oportunidade.

As grandes vantagens é que ao trabalhar em TF maiores é desnecessário estar constantemente em frente ao computador, pois, por exemplo no caso do D1, terá de esperar pelo fecho da vela e só a partir daí fazer análises e tirar conclusões. Por outro lado, é difícil encontrar uma correlação notória em todos os instrumentos que existem no mercado ao colocar esta estratégia em prática, o que significa que apesar de ter de aguardar imensos dias para encontrar oportunidades num par específico, entretanto elas podem ser encontradas noutros instrumentos financeiros, o que ajuda a aumentar a atividade e a lucratividade do Trader.

Se quisermos inserir ainda outra vantagem, esta prende-se com o facto de que ao operar pouco, os custos das operações também vão ser muito inferiores, se comparamos por exemplo a estratégias scalpers ou day trading que são muito mais ativas. Este será um pormenor que irá notar-se principalmente a longo prazo.

Agora, no caso da última oportunidade gerada pelo ouro, pode sempre existir um potencial de target superior a 3:1. Isto significa que em condições normais de mercado, conforme é necessário aguardar muito tempo para encontrar a oportunidade, também é frequente termos de aguardar imenso tempo para vermos o nosso target ser atingido, podendo por vezes demorar até um mês.

Por: Nelson Dias

CPI (Índice de Preços ao Consumidor) da Nova Zelândia

O Índice de Preços ao Consumidor divulgado pelo gabinete de Estatística da Nova Zelândia é uma medida dos movimentos de preços pela comparação entre os preços de varejo de uma balança de compras representativa de bens e serviços. O poder de compra do NZD é arrastado pela inflação. O CPI é um indicador-chave para medir a inflação e as mudanças nas tendências de compras. Uma leitura alta é vista como positiva (ou alta ) para o NZD, enquanto uma leitura baixa é vista como negativa.

Para hoje temos uma previsão consensual de 1.7%, o que a verificar-se representará um decréscimo de 0.2% relativamente à última divulgação que foi de 1,9%. Teoricamente (e mesmo na prática na maioria das vezes), a verificarem-se estes números, o cenário mais provável é que o par NZD desvalorize em relação às demais moedas no momento da divulgação da notícia.

Estatisticamente, após o forte movimento resultante da notícia há uma forte probabilidade de o preço reverter, procurando encontrar o seu ponto inicial. Se soubermos aguardar pacientemente poderemos encontrar padrões repetitivos que ocorrem e tirar vantagens deles. Reparem que ao final de uma hora (salvo algumas exceções, normalmente na divulgação das taxas de juros) o preço tende a reverter e podemos aproveitar uns bons pips nesse movimento.

Esta é uma excelente metodologia para estar no mercado. No entanto requer bastante prática e acima de tudo muitas horas de estudo principalmente nos momentos de divulgação das notícias. Como referi, os padrões são repetitivos e estas são daquelas estratégias que podemos perfeitamente aplicar entre as diferentes divisas, o que com o passar dos meses nos vai transmitindo confiança e demonstrando a robustez da mesma.

Por: Nelson Dias.

AUDNZD, Atualização Da Possível Oportunidade

Num sentido mais tutorial, a atualização aqui pretendida tem como objetivo essencial reforçar a ideia da tal possível oportunidade que poderá surgir, no sentido em que quando um canal ganha mais histórico de velas e mais longo se torna, a oportunidade ao surgir é muito mais realista e sustentada.

Este tipo de estratégia, como já expliquei anteriormente, requer imensa paciência… saber estar fora do mercado é importantíssimo. Para além disso, quando o movimento surgir, temos de perceber o porquê do mesmo: se resultante de alguma notícia de alto impato, se de uma notícia circunstancial, se simplesmente porque houve uma forte entrada de volume de capital no mercado, se resultante da divulgação de resultados de uma grande empresa com impato internacional, se de rumores da possibilidade de acontecer algo que possa eventualmente criar tensão no mercado, ou simplesmente fruto da própria “irracionalidade” do mercado, entre outros fatores. O importante é conseguirmos de certa forma entender o movimento e associá-lo o mais corretamente possível à realidade para ganharmos transparência em relação ao mercado.

Com este conteúdo pretende-se igualmente demonstrar o poder que poderá ter a junção da análise técnica com a análise fundamental, e que podem muito bem andar de mãos dadas uma com a outra.

O intuito deste artigo está longe de querer desmistificar os defensores que sugerem a independência de cada uma delas ao dizerem que os diferentes tipos de análises devem ser exploradas de forma isolada nos momentos das decisões, mas apenas deixar uma perspetiva diferente de que ambas também podem ser trabalhadas em simultâneo, dependendo sempre do tipo de estratégia subjacente.

Por: Nelson Dias.

Possível Oportunidade No AUDNZD A Curto Prazo

Particularmente acho interessante na medida em que estas oportunidades são reduzidas, mas se por um lado esse aspeto nos dá a vantagem de evitarmos estar expostos a grande ruído do mercado, por outro lado também temos a possibilidade de gozar de uma taxa de acerto interessante e que psicologicamente acaba por ser benéfico para o bem estar e tomadas de decisões de qualquer Trader.

Realmente o mais difícil para muitos Traders é conseguirem aguentar-se muito tempo fora do mercado, sem executar qualquer operação, mas ao realmente descobrirem o potencial desta forma de estar no mercado é quando a “magia” acontece e os resultados consistentes começam a aparecer.

Obviamente há muitas outras estratégias diferentes destas que também operam pouco, mas a base da essência teórica por detrás é idêntica.

Vamos então estar atentos nos próximos dias e acompanhar este ativo para averiguar qual direção o mercado nos irá indicar e ser a mais certa a seguir, e com isso procurar um target de pelo menos 1:1. Quando isso acontecer será privilegiada a mesma direção em que se verificar o rompimento, exceto se este derivar da divulgação de uma notícia em que geralmente se torna mais vantajoso operar em contra tendência.

Para os mais curiosos, podem ver exatamente um canal muito idêntico, apesar de já mais desenvolvido que este, no par USDCHF, também no sentido ascendente. Outra oportunidade que iremos acompanhar nos próximos dias exatamente com a mesma lógica explicada para o par AUDNZD.

Por: Nelson Dias.

Divulgação de resultados – Nonfarm Payrolls (Mar)

Hoje é a primeira sexta-feira do mês, e, à semelhança de todas as outras primeiras sextas do mês, serão divulgados os dados referentes ao número de pessoas empregadas durante o mês anterior (excluindo a indústria agrícola) nos EUA. A criação de emprego é o principal indicador dos gastos do consumidor, responsável pela maior parte da atividade económica, por isso no momento da divulgação da notícia são sempre esperadas fortes movimentos que se bem interpretados podem originar excelentes oportunidades.

Geralmente para evitar correr grandes riscos nestes momentos deve-se operar sempre uns minutos depois da divulgação da notícia. Para hoje temos um valor esperado de 175k e convém relembrar sempre o anterior que foi de 20k. Se atendermos a estes 2 valores estamos de antemão perante um cenário de positividade para a moeda americana, no entanto, a valorização desta vai sempre depender do valor atual que será divulgado dentro de aproximadamente duas horas.

Como poderemos então eventualmente tirar vantagem da notícia?

Temos alguns cenários possíveis:

1- Os valores divulgados são iguais ou superiores ao esperado

. Se o mercado reagir conforme esperado em que o dólar valoriza resta-nos ficar de fora sem qualquer participação no mercado.

. Se acontece o contrário, em que o USD de forma aparentemente irracional desvaloriza, podemos ter uma oportunidade para aproveitar o comum, por isso possível, reajustamento do mercado passados alguns minutos.

2- Os valores divulgados são inferiores ao esperado

. Com este cenário o mais provável é uma desvalorização do USD e os princípios explicados no ponto 1 podem igualmente ser colocados em prática.

Por: Nelson Dias.

Diferenças De Execução Das Operações Entre Backtests, Contas Demo E Contas Reais

No trading automático existe um processo base por detrás da decisão da aprovação de uma operativa:

Backtest à Demo (aproximadamente 3 meses) à Real (1 a 3 meses) à Backtest novamente

Durante este processo é possível constatar que será muito difícil (ou mesmo impossível) encontrar um determinado sistema que apresente os mesmos resultados ao longo das várias etapas. As diferenças serão bem evidentes e geralmente os resultados que as contas reais apresentam são inferiores aos dos backtests e aos das contas demo (muito raramente poderá acontecer o inverso). Tal facto deve-se essencialmente a alguns fatores que passo a mencionar:

Slippage. Também conhecida por “deslizamento” em português, é a execução de uma ordem a um preço pior do que aquele em que foi pedido. Isso significa que uma mudança abrupta na cotação ocorreu. Slippage pode ocorrer por exemplo durante divulgação de notícias importantes que tem um efeito significativo sobre o mercado. O tamanho do slippage pode variar umas várias dezenas de pips. Geralmente nas contas demo essa variação é significativamente inferior às contas reais, e nos backtests acaba mesmo por ser insignificante, sendo por isso uma variável que influencia os resultados.

Latência. É o tempo que uma ordem demora a entrar no mercado. O backtest assume sempre que determinada ordem entra no momento exato em que a oportunidade é detetada, enquanto nas contas demo e real pode demorar umas boas milésimas de segundos ou até mesmo segundos. Enquanto isso o preço vai variando e poderão-se registar diferenças no preço de entrada, alterando também o resultado final da operação entre as contas.

Spread. É impossível trabalhar com uma precisão absoluta ao selecionar o spread num backtest, este é apenas uma estimativa. Da mesma forma, por mais parecido que seja o spread entre uma conta demo e real, iremos encontrar sempre pequenas diferenças que afetam os resultados das operações. Em alguns casos, devido a este ponto, algumas ordens em conta real poderão mesmo ficar por abrir, sendo por isso também normal verificarmos com frequência diferenças no número de operações entre estes 3 modelos.

Por Nelson Dias.

O Que É Um Backtest No Trading Automático E Para Que Serve (Continuação)?

No seguimento dos dois últimos artigos iremos continuar a abordar aspetos importantes na análise de um backtest e que se devem levar em consideração nos momentos de tomadas de decisões relativas às operativas de um Trader.

Hoje vamos abordar os quatro pontos destacados no backtest infra:

  • Fator de lucro

O valor do fator de lucro resulta da divisão do valores do lucro bruto e da perda bruta. Assim temos:

– Lucro Bruto                      = $41.868,33

– Perda Bruta                      = $18.380,15

– Fator de Lucro = $41.868,33 : $18.380,15 = 2.28

O fator de lucro permite-nos auferir o grau de qualidade da nossa estratégia. Geralmente, a título indicativo, temos as seguintes avaliações:

– PF = 1.15                           = Mínimo aceitável

– PF = [1.20 – 1.30]           = Regular

– PF = [1.35 – 1.50]           = Bom

– PF = [1.50 – 2.00]           = Muito bom

– PF >2.00                             = Excelente

  • Compensação esperada

Esta rúbrica indica-nos o que esperamos obter em média cada vez que abrimos uma ordem no mercado. Se dividirmos o lucro pelo número de operações obtemos o valor de $29.14 mencionado no backtest. Não há um critério absoluto neste valor para comparar com outras estratégias, pois depende sempre muito do tipo de estratégia em causa. Ainda assim poderemos sempre comparar estratégias da mesma família para concluir a que nos poderá dar mais garantias.

  • Máximo de ganhos consecutivos / perdas consecutivas

Esta rúbrica é especialmente muito útil para quando já temos a operativa a trabalhar em conta real. Ela serve como um critério de alerta. No caso deste backtest temos 22 perdas consecutivas, o que significa que, se numa conta real porventura verificarmos este cenário, deveremos ter especial atenção e cuidado, pois é um alerta de que possivelmente a estratégia já estará desenquadrada com as condições de mercado atual, tornando-se por isso necessário interromper momentaneamente a mesma e reotimizá-la.

Por Nelson Dias.

O Que É Um Backtest No Trading Automático E Para Que Serve (Continuação)?

Tal como referido no artigo da edição anterior iremos dar continuidade à leitura de um backtest, desta vez, analisando os principais pontos que devemos ter em consideração no momento de tomadas de decisões para eventualmente levarmos a nossa operativa ao mercado.

Vamos usar como exemplo o backtest infra, e os principais pontos aos quais devemos dar especial atenção para o interpretarmos corretamente (para além dos já referidos na edição anterior) encontram-se destacados:

  • Lucro líquido total

É a rentabilidade líquida (já com o spread, comissões, taxas e swaps descontados) simulada que a operativa em causa teria produzido no intervalo de tempo definido (2008.01.01 – 2018.01.01). Neste caso estamos perante um backtest de 10 anos e que utiliza sempre a mesma lotagem, o que poderá facilitar os nossos cálculos da rentabilidade sobre o capital inicial. Vejamos que esta operativa diz-nos que seria capaz de produzir 234,88% do capital inicial, o que representaria 23,48% ao ano.

  • Rebaixamento absoluto (Drawdown)

Este é considerado pela grande maioria dos Traders o seu maior inimigo. Num backtest é particularmente importante para definirmos até onde poderemos estar dispostos a ir em termos de valores negativos, tornando-se por isso muito importante e útil na medida em que nos vai ajudar a definir a lotagem exata a utilizar na estratégia. Muitos Traders aqui focam-se apenas no valor percentual (3,76%) mas o valor em termos absolutos ($1.116,97) assume maior importância. Ora vejamos… vamos assumir que começamos a operar numa conta de $10.000,00, tal como a do backtest, e que entramos imediatamente em drawdown:

– Se olharmos apenas para o valor percentual, para os 3,76%, era suposto e previsível atingirmos apenas um drawdown máximo de $376;

– Por outro lado, se nos focarmos no valor absoluto (o que realmente poderá acontecer), o backtest diz-nos que em algum momento no passado a operativa atingiu um valor de $1.116,97, o que se traduzirmos para percentagem equivale a 11,17% do capital inicial!

Neste exemplo fica bem patente a importância de utilizarmos o valor absoluto em detrimento da percentagem.

  • Negociações com perda

Valor líquido máximo em $ que a operativa perdeu. À semelhança do drawdown, este campo também é muito útil para estipular o valor máximo das perdas que um Trader estará disposto a assumir e, através delas, à semelhança e simultaneamente com o drawdown, definir também as lotagens.

  • Total de negociações

É o número total de operações efetuadas pela estratégia.

Este é um pormenor muito importante que nos permite averiguar se o número aqui apresentado está ou não de acordo com a família da operativa em análise. Por exemplo, no caso deste backtest se calcularmos a média de operações mensais feitas pela operativa vemos que são cerca de 6,72 (806 operações : 10 anos : 12 meses). Com este valor podemos concluir que possivelmente estamos perante uma operativa tendencial em vez de uma scalper que por norma efetua muitas mais operações ao mês.

Por Nelson Dias.